Unterschied zwischen diskreten und kontinuierlichen Wahrscheinlichkeitsverteilungen
Diskrete vs. kontinuierliche Wahrscheinlichkeitsverteilungen
Statistische Experimente sind zufällige Experimente, die mit einer bekannten Ergebnismenge auf unbestimmte Zeit wiederholt werden können. Eine Variable soll eine Zufallsvariable sein, wenn sie ein Ergebnis eines statistischen Experiments ist. Betrachten Sie zum Beispiel ein zufälliges Experiment, bei dem eine Münze zweimal umgedreht wird; die möglichen Ergebnisse sind HH, HT, TH und TT. Die Variable X sei die Anzahl der Köpfe im Experiment. Dann kann X die Werte 0, 1 oder 2 annehmen und es ist eine Zufallsvariable. Beachten Sie, dass für jedes Ergebnis X eine eindeutige Wahrscheinlichkeit X = 0, X = 1 und X = 2.
(X) = P (X = x) (die Wahrscheinlichkeit, dass X ist), so dass eine Funktion aus der Menge der möglichen Ergebnisse auf die Menge der reellen Zahlen so definiert werden kann, gleich x) für jedes mögliche Ergebnis x. Diese spezielle Funktion f heißt Wahrscheinlichkeits-Massen- / Dichtefunktion der Zufallsvariablen X. Nun kann die Wahrscheinlichkeits-Massenfunktion von X in diesem speziellen Beispiel geschrieben werden als ƒ (0) = 0. 25, ƒ (1) = 0 5, ƒ (2) = 0. 25.Eine Funktion, die kumulative Verteilungsfunktion (F) genannt wird, kann auch aus der Menge der reellen Zahlen zur Menge der reellen Zahlen als F (x) = P (X ≤ x) definiert werden (die Wahrscheinlichkeit von X ist kleiner oder gleich x) für jedes mögliche Ergebnis x. Nun kann die kumulative Verteilungsfunktion von X in diesem speziellen Beispiel als F (a) = 0 geschrieben werden, wenn a <0 ist; f (a) = 0, 25, falls 0 ≤ a <1; f (a) = 0,75, falls 1 ≤ a <2; f (a) = 1, falls a ≥ 2.
Was ist eine diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilung?
Ist die der Wahrscheinlichkeitsverteilung zugeordnete Zufallsvariable diskret, so wird eine solche Wahrscheinlichkeitsverteilung als diskret bezeichnet. Eine solche Verteilung wird durch eine Wahrscheinlichkeits-Massenfunktion (ƒ) spezifiziert. Das oben angegebene Beispiel ist ein Beispiel für eine solche Verteilung, da die Zufallsvariable X nur eine endliche Anzahl von Werten haben kann. Häufige Beispiele für diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilungen sind Binomialverteilung, Poissonverteilung, hypergeometrische Verteilung und multinomiale Verteilung. Wie aus dem Beispiel ersichtlich, ist die kumulative Verteilungsfunktion (F) eine Stufenfunktion und Σ ƒ (x) = 1.Was ist eine kontinuierliche Wahrscheinlichkeitsverteilung?
Wenn die der Wahrscheinlichkeitsverteilung zugeordnete Zufallsvariable stetig ist, wird eine solche Wahrscheinlichkeitsverteilung als stetig bezeichnet. Eine solche Verteilung wird unter Verwendung einer kumulativen Verteilungsfunktion (F) definiert. Dann wird beobachtet, dass die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion ƒ (x) = dF (x) / dx ist und dass ∫ƒ (x) dx = 1. Normalverteilung, Studententeilung, Chi-Quadratverteilung und F- Wahrscheinlichkeitsverteilungen.
Was ist der Unterschied zwischen einer diskreten Wahrscheinlichkeitsverteilung und einer kontinuierlichen Wahrscheinlichkeitsverteilung?
• Bei diskreten Wahrscheinlichkeitsverteilungen ist die zugehörige Zufallsvariable diskret, während bei stetigen Wahrscheinlichkeitsverteilungen die Zufallsvariable stetig ist.
