Unterschied zwischen Wahrscheinlichkeitsverteilung und Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion:

Wahrscheinlichkeitsverteilung Funktion vs Wahrscheinlichkeitsdichte Funktion

Wahrscheinlichkeit ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ereignis eintritt. Diese Idee ist sehr verbreitet und wird häufig im täglichen Leben verwendet, wenn wir unsere Chancen, Transaktionen und viele andere Dinge einschätzen. Die Erweiterung dieses einfachen Konzepts auf eine größere Anzahl von Ereignissen ist etwas anspruchsvoller. Zum Beispiel können wir nicht leicht die Chancen auf eine Lotterie herausfinden, aber es ist bequem, eher intuitiv zu sagen, dass es eine Wahrscheinlichkeit von eins von sechs gibt, dass wir die Nummer sechs in einem Würfel bekommen werden.

Wenn die Anzahl der Ereignisse, die stattfinden können, größer wird oder die Anzahl der individuellen Möglichkeiten groß ist, schlägt diese ziemlich einfache Wahrscheinlichkeitsvorstellung fehl. Daher muss eine mathematische Definition gegeben werden, bevor Probleme mit höherer Komplexität angegangen werden können.

Wenn die Anzahl der Ereignisse, die in einer einzelnen Situation stattfinden können, groß ist, ist es nicht möglich, jedes Ereignis einzeln wie im Beispiel der geworfenen Würfel zu betrachten. Daher wird der gesamte Satz von Ereignissen durch Einführung des Konzepts der Zufallsvariablen zusammengefasst. Es ist eine Variable, die die Werte verschiedener Ereignisse in dieser bestimmten Situation (oder dem Probenraum) annehmen kann. Sie gibt einfachen Ereignissen in der Situation einen mathematischen Sinn und eine mathematische Art, auf das Ereignis einzugehen. Genauer gesagt, ist eine Zufallsvariable eine Realwertfunktion über die Elemente des Probenraums. Die Zufallsvariablen können entweder diskret oder kontinuierlich sein. Sie werden normalerweise durch die Großbuchstaben des englischen Alphabets bezeichnet.

Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion (oder einfach die Wahrscheinlichkeitsverteilung) ist eine Funktion, die die Wahrscheinlichkeitswerte für jedes Ereignis zuweist; ich. e. es liefert eine Beziehung zu den Wahrscheinlichkeiten für die Werte, die die Zufallsvariable annehmen kann. Die Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion ist für diskrete Zufallsvariablen definiert.

Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion ist das Äquivalent der Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion für die kontinuierlichen Zufallsvariablen, gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass eine bestimmte Zufallsvariable einen bestimmten Wert annimmt.

Wenn

X eine diskrete Zufallsvariable ist, ist die Funktion f (x) = P x = x) wird für jede x im Bereich von X als Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion bezeichnet.Eine Funktion kann als Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion genau dann dienen, wenn die Funktion die folgenden Bedingungen erfüllt. 1. f

(x) ≥ 0 2. Σ f

(x) = 1 Eine über die Menge der reellen Zahlen definierte Funktion f

(x (

x und b. Die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion sollte auch die folgenden Bedingungen erfüllen. 1. f (x) ≥ 0 für alle x

: -∞ << x

<+ ∞ 2. - 999 999 x 999 999 dx = 1 Sowohl die Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion als auch die Wahrscheinlichkeitsdichte Funktion werden verwendet, um die Verteilung von Wahrscheinlichkeiten über den Probenraum darzustellen. Üblicherweise werden diese Wahrscheinlichkeitsverteilungen genannt. Für die statistische Modellierung werden Standardwahrscheinlichkeitsdichtefunktionen und Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktionen abgeleitet. Die Normalverteilung und die Standardnormalverteilung sind Beispiele für die kontinuierlichen Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Binomialverteilung und Poissonverteilung sind Beispiele für diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Was ist der Unterschied zwischen Wahrscheinlichkeitsverteilung und Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion? • Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion und Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion sind Funktionen, die über den Probenraum definiert sind, um jedem Element den relevanten Wahrscheinlichkeitswert zuzuweisen. • Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktionen werden für die diskreten Zufallsvariablen definiert, während Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen für die kontinuierlichen Zufallsvariablen definiert werden. • Die Verteilung der Wahrscheinlichkeitswerte (dh der Wahrscheinlichkeitsverteilungen) wird am besten durch die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion und die Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion dargestellt.

• Die Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion kann als Werte in einer Tabelle dargestellt werden, aber das ist für die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion nicht möglich, da die Variable kontinuierlich ist. _{• Wenn die Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion aufgetragen ist, wird ein Balkendiagramm angezeigt, während die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion eine Kurve ergibt.} • Die Höhe / Länge der Balken der Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion muss zu 1 addiert werden, während die Fläche unter der Kurve der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion zu 1 addiert werden muss. ^{• In beiden Fällen sind alle Werte der Funktion muss nicht negativ sein.}